Výsledky vyhľadávania
- Multidimensional copula models of dependencies between selected international financial market indexes
Bacigál Tomáš ; 010220 Komorníková Magda ; 010220 Komorník Jozef
Information Technology, Systems Research, and Computational Physics : . S. 347-360
copula tail dependence vine copula
článok zo zborníka
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
článok
- Dependence measures for perturbations of copulas
Komorník Jozef Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220
Fuzzy Sets and Systems : . Vol. 324, (2017), s. 100-116
copula perturbation of copula tail dependence dependence measure
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011417300453
článok z periodika
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisučlánok
- Tail dependence of perturbed copulas
Komorník Jozef Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220 Nguyen Cuong
Journal of Statistical Theory and Applications . Vol. 15, iss. 2 (2016), s. 153-160
copula perturbation of copula tail dependence Real Estate Investment Trust (REIT) index returns of REIT indexes
http://www.atlantis-press.com/php/download_paper.php?id=25856824
článok z periodika
ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisučlánok
- Tail dependence of enriched class of perturbed copulas with modelling applications
Komorník Jozef Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220 Nguyen Cuong
Stochastic Modeling Data Analysis and Statistical Applications : . S. 53-63
copula perturbation of copula tail dependence Real Estate Investment Trust (REIT) index returns of REIT indexes
článok zo zborníka
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkačlánok
- Perturbations of tail dependencies of copulas
Komorník Jozef Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220
AGOP 2015 : . S. 149-153
copula perturbation of copula tail dependence survival copula reflections of copulas
článok zo zborníka
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkačlánok
- D-Dimensional dependence functions and Archimax copulas
Mesiar Radko ; V220 Jágr Vladimír
Fuzzy Sets and Systems . Vol. 228 (2013), s.78-87
Archimedean copula extreme-value copulas tail dependence
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011412004629
článok z periodika
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisučlánok
- 3-dimensional Archimax copulas and their fitting to real data
Bacigál Tomáš ; V220 Mesiar Radko ; V220
COMPSTAT 2012. [elektronický zdroj] : . s.81-88
Archimax copula tail dependence
článok zo zborníka
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkačlánok
- Invariant dependence structures and Archimedean copulas
Durante Fabrizio Jaworski Piotr Mesiar Radko ; V220
Statistics & Probability Letters . Vol. 81, No.12 (2011), s. 1995-2003
Archimedean copula copula tail dependence
článok z periodika
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisučlánok
- D-dimensional Archimax copula
Jágr Vladimír Mesiar Radko ; V220
AGOP 2011 : . s.79-83
Archimax copula Archimedean copula copula tail dependence
článok zo zborníka
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníkačlánok
- L-infinity-measure of non-exchangeability for bivariate extreme value and Archimax copulas
Durante Fabrizio Mesiar Radko ; V220
Journal of Mathematical analysis and applications . Vol. 369, Issue 2 (2010), s. 610-615
copula exchangeability extreme-value distribution tail dependence
článok z periodika
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisučlánok